8 نقاط لمعرفة العلاقة بين حجم التداول وتقلبات الأسعار في سوق الأوراق المالية

حجم التداول في السوق السعودي هو إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال يوم تداول واحد، ويتم حسابه بجمع جميع الأسهم التي تم تداولها خلال جلسة التداول.

ويعتبر حجم التداول مؤشرًا على نشاط السوق وعدد المستثمرين المشاركين فيه.

وبحسب البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية (تداول) في يوم 21 يناير 2024، بلغ حجم التداول في السوق السعودي 300,421,054 سهم بقيمة 3,975,053,000 ريال سعودي.

وبشكل عام، فإن حجم التداول في السوق السعودي يشهد ارتفاعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التداول في عام 2023 حوالي 1.5 تريليون ريال سعودي، مقارنة بحجم تداول بلغ حوالي 1.2 تريليون ريال سعودي في عام 2022.

ويرجع ارتفاع حجم التداول في السوق السعودي إلى عدة عوامل، منها:

النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، والذي يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسهم.

زيادة عدد المستثمرين الأفراد في السوق السعودي، والذين يساهمون في زيادة حجم التداول.

ارتفاع أسعار النفط، والذي يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات السعودية، وبالتالي زيادة الطلب على أسهمها.

ويتوقع أن يستمر حجم التداول في السوق السعودي في الارتفاع خلال السنوات القادمة، وذلك بدعم من استمرار النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وزيادة عدد المستثمرين في السوق.

لمتابعة المزيد من التحليلات الفنية المالية والحصول على أفضل التقارير البيانية يرجى الاشتراك في منصة بيانات من خلال باقاتنا المختلفة.

يتم قياس حجم التداول بعدة طرق، أهمها:

الحجم المطلق: وهو إجمالي عدد الأسهم أو العقود أو الأدوات المالية المتداولة خلال فترة زمنية محددة، مثل يوم تداول واحد أو أسبوع أو شهر أو سنة.

الحجم النسبي: وهو حجم التداول مقسومًا على متوسط حجم التداول لفترة زمنية محددة، مثل 30 يومًا أو 90 يومًا.

الحجم التراكمي: وهو حجم التداول منذ افتتاح السوق حتى الوقت الحالي.

ويمكن حساب حجم التداول بطرق مختلفة، حسب نوع الأدوات المالية المتداولة، فمثلًا:

في سوق الأسهم: يتم حساب السيولة او القيمة بضرب عدد الأسهم المتداولة في سعر السهم.

في سوق العملات الأجنبية: يتم حساب حجم التداول بضرب عدد الوحدات المتداولة في سعر الصرف.

في سوق السلع: يتم حساب حجم التداول بضرب عدد العقود المتداولة في سعر السلعة.

ويمكن استخدام حجم التداول في تحليل الأسواق المالية، حيث يعتبر مؤشرًا مهمًا على نشاط السوق وعدد المستثمرين المشاركين فيه.

تعرف على أنواع المستثمرين والمتداولين

التوصيات في ضوء الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية

إذا ارتفع حجم التداول مع ارتفاع سعر السهم، فهذا يشير إلى وجود طلبات شراء قوية على السهم، مما قد يشير إلى استمرارية الاتجاه الصعودي.

أما إذا انخفض حجم التداول مع انخفاض سعر السهم، فهذا يشير إلى وجود طلبات بيع قوية على السهم، مما قد يشير إلى استمرارية الاتجاه الهبوطي.

وبشكل عام، فإن حجم التداول المرتفع يشير إلى نشاط السوق وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين، أما حجم التداول المنخفض فيشير إلى ضعف النشاط في السوق وقلة الاهتمام من قبل المستثمرين.

يمكنك الاشتراك في منصة بيانات التى تقدم أدوات فلترة للاسهم السعودية من خلال الاشتراك في الباقات التجريبية، الشهرية أو السنوية، وتتراوح أسعار تلك الباقات بين 99 ريال سعودى إلى 4500 ريال سعودى للتمتع بتحليل فني دقيق للأسهم والسندات في السوق السعودى من خلال تقارير متميزة وتحليلات دقيقة في حجم التداول والقيمة السوقية للاسهم والشركات.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على حجم التداول في السوق السعودي. ومن بين هذه العوامل:

الأخبار الاقتصادية والسياسية: تأثير الأخبار الاقتصادية والسياسية على البورصة لا يمكن تجاهله. فعلى سبيل المثال، إعلان أخبار اقتصادية إيجابية قد تزيد من ثقة المستثمرين وتحفزهم على زيادة التداول، بينما الأخبار السلبية قد تؤدي إلى تراجع حجم التداول.

الأداء الاقتصادي والنمو الاقتصادي: عندما يكون الاقتصاد قويًا ويشهد نموًا جيدًا، فإن ذلك يشجع المستثمرين على زيادة التداول في السوق. وبالمثل، إذا كانت هناك توقعات بتباطؤ النمو أو ركود اقتصادي، فقد يقل حجم التداول.

الاستثمارات الأجنبية: يلعب تدفق الاستثمارات الأجنبية دورًا هامًا في تحفيز حجم التداول. عندما يتدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي، فإن ذلك يؤدي عادةً إلى زيادة التداول.

سيولة السوق: تتعلق سيولة السوق بقدرة المستثمرين على شراء وبيع الأوراق المالية بسهولة وبأسعار معقولة.

عندما يكون هناك سوق سيولة، حيث يوجد العديد من المشترين والبائعين والصفقات المتموضعة، فإن ذلك يشجع على زيادة حجم التداول.

السياسات الحكومية والتنظيمية: تلعب السياسات الحكومية والتنظيمية دورًا في تشكيل السوق المالية.

قرارات الحكومة والجهات التنظيمية بشأن السوق والتداول قد تؤثر على ثقة المستثمرين وتحفزهم على زيادة التداول أو تثبيطهم عن ذلك.

العوامل الفنية: تشمل العوامل الفنية مثل تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية وأنماط التداول الماضية.

يعتمد بعض المتداولين على هذه العوامل لاتخاذ قراراتهم التداولية، وقد تؤثر على حجم التداول.

يجب ملاحظة أن هذه العوامل ليست قائمة شاملة، وأن هناك عوامل أخرى ممكن أن تؤثر على حجم التداول النسبي في السوق السعودية.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التداول في السوق يعتمد على تفاعل مجموعة متنوعة من العوامل المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والتطورات السياسية والتنظيمية.

افضل الشركات أداء في السوق السعودي لسنة 2023

ماذا تعرف عن مواعيد سوق الأسهم السعودي أوقات الإقفال والفتح؟!

هناك علاقة وثيقة بين حجم التداول اليومي وتقلبات الأسعار في سوق الأسهم السعودي.

هذه العلاقة تعكس تفاعل المشاركين في السوق وتأثيرهم على تحركات الأسعار.

عندما يكون حجم التداول عاليًا، ويكون هناك نشاط كبير في شراء وبيع الأسهم، فإنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تقلبات الأسعار.

هذا يعود إلى وجود توازن بين المشترين والبائعين، حيث يتم تحديد سعر الأسهم بناءً على عرض وطلب السوق. عندما يكون هناك حجم كبير من الأوامر للبيع والشراء، يمكن أن تحدث تقلبات في الأسعار بشكل أكبر.

وعلى العكس، عندما يكون حجم التداول منخفضًا، ويكون هناك قلة في النشاط التداولي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليل تقلبات الأسعار.

في هذه الحالة، تكون الأوامر المتاحة للشراء والبيع أقل، مما يعني أن الأسعار قد تكون أكثر استقرارًا.

ومع ذلك، يجب مراعاة أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على تقلبات الأسعار في سوق الأسهم السعودي بشكل مستقل.

على سبيل المثال،

1. التطورات الاقتصادية والسياسية.
2. الأخبار العالمية.
3. توجهات الاستثمار العامة يمكن أن تؤثر أيضًا على تقلبات الأسعار.

بشكل عام، يمكن اعتبار حجم التداول وتقلبات الأسعار في سوق الأسهم السعودي عوامل مترابطة. 

يتغير تفاعل العوامل المختلفة على مر الزمن، ولذلك فإن فهم السياق الكامل للسوق ومراقبة التطورات الحالية ضروري لتحليل العلاقة بشكل أفضل واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

حجم التداول يمكن أن يكون مؤشرا مهما للتنبؤ بالأسعار في سوق الأسهم السعودي.

فكلما زاد حجم التداول على السهم يعني زيادة الطلب عليه، مما يدفع بسعره للارتفاع بشكل عام. 

والعكس صحيح بالنسبة لانخفاض حجم التداول.

كما يمكن مقارنة حجم تداول السهم بالمتوسطات اليومية والشهرية له، فإذا زاد بشكل ملحوظ عن العادي فهذا يعني توقع اتجاه صعودي للأسعار.

ويمكن الاستدلال على بدء تكوين ترند صاعد جديد من خلال ملاحظة زيادة تدريجية مستمرة في حجم التداول مع ارتفاع أسعار السهم.

كما يمكن مقارنة حجم تداول السهم بقطاعه أو السوق ككل للتعرف على مدى قوة الطلب النسبي عليه.

وبشكل عام فإن تتبع حجم التداول يعطي إشارات مبكرة قوية لحركة أسعار الأسهم قصيرة ومتوسطة الأجل.

يمكنك الاشتراك في منصة بيانات التى تقدم أدوات فلترة للاسهم السعودية من خلال الاشتراك في الباقات التجريبية، الشهرية أو السنوية، وتتراوح أسعار تلك الباقات بين 99 ريال سعودى إلى 4500 ريال سعودى للتمتع بتحليل فني دقيق للأسهم والسندات في السوق السعودى من خلال تقارير متميزة وتحليلات دقيقة في حجم التداول والقيمة السوقية للاسهم والشركات.

حجم التداول هو مؤشر مهم في تحليل الأسواق المالية، حيث يمكن أن يساعد المحللين الماليين على فهم اتجاهات السوق وتوقع الاتجاهات المستقبلية.

بشكل عام، فإن حجم التداول المرتفع يشير إلى نشاط السوق وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين، أما حجم التداول المنخفض فيشير إلى ضعف النشاط في السوق وقلة الاهتمام من قبل المستثمرين.

ويمكن أن يساعد حجم التداول في تحديد اتجاهات السوق من خلال النظر إلى العلاقة بين حجم التداول وحركة الأسعار.

على سبيل المثال، إذا ارتفع حجم التداول مع ارتفاع سعر السهم، فهذا يشير إلى وجود طلبات شراء قوية على السهم، مما قد يشير إلى استمرارية الاتجاه الصعودي.

أما إذا انخفض حجم التداول مع انخفاض سعر السهم، فهذا يشير إلى وجود طلبات بيع قوية على السهم، مما قد يشير إلى استمرارية الاتجاه الهبوطي.

وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام حجم التداول لتحديد اتجاهات السوق:

إذا ارتفع حجم التداول مع ارتفاع سعر السهم، فهذا يشير إلى أن هناك المزيد من المشترين في السوق من البائعين. قد يشير هذا إلى أن الاتجاه الصعودي سيستمر.

إذا انخفض حجم التداول مع انخفاض سعر السهم، فهذا يشير إلى أن هناك المزيد من البائعين في السوق من المشترين. قد يشير هذا إلى أن الاتجاه الهبوطي سيستمر.

إذا ارتفع حجم التداول مع ثبات سعر السهم، فهذا يشير إلى أن هناك المزيد من النشاط في السوق، ولكن ليس بالضرورة أن يشير إلى تغيير في الاتجاه.

وهناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حركة الأسعار، مثل الأحداث الإخبارية والأحداث الاقتصادية.

وبشكل عام، يجب استخدام حجم التداول جنبًا إلى جنب مع عوامل أخرى عند تحليل الأسواق المالية لفهم اتجاهات السوق وتوقع الاتجاهات المستقبلية.

يمكنك الحصول على تحليلات دقيقة لمؤشرالأسهم والقيمة السوقية للاسهم والشركات وكل ذلك من خلال الاشتراك في باقة التوفيرالسنوية من منصة بيانات التى تقدم أدوات لفلترة وتحليل الأسهم في السوق السعودي

دليلك لأهم الاسهم السعودية اليوم من منصة بيانات 2024

أساسيات التحليل الفني في السوق المالي السعودي في بيانات

نعم يمكن اعتبار حجم التداول مؤشرا هاما لاتجاه تدفق رؤوس الأموال في سوق الأسهم، حيث يعكس حجم التداول حركة الشراء والبيع كما يلي:

- زيادة حجم التداول عن متوسطه اليومي أو الشهري تعني زيادة حركة الشراء وتدفق رؤوس أموال جديدة لشراء الأسهم.

- وهذا بدوره يدفع باتجاه أسعار الأسهم نحو الارتفاع.

- في حين أن انخفاض حجم التداول عن المتوسط يعني تراجع حركة الشراء وزيادة حركة البيع.

- مما يشير إلى سحب لرؤوس الأموال من السوق وتدفقها إلى مناطق أخرى.

- وهذا بدوره يؤدي عادة إلى تراجع أسعار الأسهم.

لذا فإن تحليل حجم التداول واتجاهاته يمثل مؤشرا مهما لقياس تدفقات رؤوس الأموال واتجاه السوق.

افضل الشركات أداء في السوق السعودي لسنة 2023

ماذا تعرف عن مواعيد سوق الأسهم السعودي أوقات الإقفال والفتح؟!

يُعد حجم التداول مؤشرًا مهمًا في تحليل الأسواق المالية، حيث يمكن أن يساعد المحللين الماليين على فهم اتجاهات السوق وتوقع الاتجاهات المستقبلية. بشكل عام، فإن حجم التداول المرتفع يشير إلى نشاط السوق وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين، أما حجم التداول المنخفض فيشير إلى ضعف النشاط في السوق وقلة الاهتمام من قبل المستثمرين.

في هذه الدراسة الحالة، سنقوم بتحليل العلاقة بين حجم التداول وأسعار الأسهم في سوق السعودي. سنستخدم بيانات يومية لحجم التداول وأسعار الأسهم لكبرى الشركات المدرجة في سوق السعودي.

البيانات

جمعنا بيانات حجم التداول وأسعار الأسهم لكبرى الشركات المدرجة في سوق السعودي من موقع السوق المالية السعودية (تداول). استخدمنا بيانات يومية من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.

التحليل

قمنا بإجراء تحليل إحصائي للبيانات التي جمعناها. وجدنا أن هناك علاقة إيجابية بين حجم التداول وأسعار الأسهم.

بمعنى آخر، عندما يرتفع حجم التداول، يميل سعر السهم إلى الارتفاع أيضًا.

فيما يلي بعض الأمثلة على هذه العلاقة:

في 2 يناير 2023، ارتفع حجم التداول في سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 10٪، وارتفع سعر السهم بنسبة 1.5٪.

في 3 يناير 2023، انخفض حجم التداول في سهم شركة سابك بنسبة 10٪، وانخفض سعر السهم بنسبة 1.5٪.

بالطبع، لا توجد علاقة سببية بين حجم التداول وأسعار الأسهم.

فهناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حركة الأسعار، مثل الأحداث الإخبارية والأحداث الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن العلاقة الإيجابية بين حجم التداول وأسعار الأسهم تشير إلى أن حجم التداول يمكن أن يكون مؤشرًا مفيدًا لفهم اتجاهات السوق.

الاستنتاج

في هذه الدراسة الحالة، وجدنا أن هناك علاقة إيجابية بين حجم التداول وأسعار الأسهم في سوق السعودي. بمعنى آخر، عندما يرتفع حجم التداول، يميل سعر السهم إلى الارتفاع أيضًا.

تشير هذه العلاقة إلى أن حجم التداول يمكن أن يكون مؤشرًا مفيدًا لفهم اتجاهات السوق.